投资组合的构建和分析方法/法博齐精选系列 2025 chm pdf kindle rb azw3 下载 115盘

德西丝拉娃·A.帕查马诺瓦、弗兰克·J.法博齐著的《投资组合的构建和分析方法》涉及当前投资管理公司所采用的多种分析方法一不仅从建模角度进行分析，还包括数据管理、软件资源和投资策略等方面。为了兼顾学术和从业的需求，本书提供了关于真实世界的详细阐述，强调理解投资组合分析方法如何参与投资管理公司的决策制定过程，以及如何将其与稳健且由数据驱动的投资策略整合在一起。专业投资人士可以从中获得实践指南，学术界的研究人员可以将其视为投资组合构建和分析方法 的综合介绍。通过本书，你可以：

掌握基本建模概念和广泛使用的分析技巧；

通过风险指标、模型和投资策略方面的 趋势提升相关技能；

快速了解 常用的投资分析软件供应商和开源软件；

获得当前投资管理公司采用的多视角的投资组合分析方法。

针对投资分析中的风险和实施问题，本书为读者提供了一份专业的完备指南。

第1章 投资组合管理与分析方法之基础

1.1 资产类别和资产配置决策

1.2 投资组合管理过程

1.3 传统资产管理与量化资产管理

1.4 投资组合分析方法综述

1.5 本书的内容概要

总结

部分 风险和不确定性的统计模型

第2章 随机变量、概率分布和重要的统计学概念

2.1 什么是概率分布？

2.2 伯努利概率分布和概率质量函数

2.3 二项概率分布和离散分布

2.4 正态分布和概率密度函数

2.5 累积概率的概念

2.6 分布的描述

2.7 两个随机变量的依赖：协方差和相关度

2.8 随机变量之和

2.9 联合概率分布和条件概率

2.1 0连接函数

2.1 1从概率论到统计测量：概率分布和抽样

总结

第3章 重要的概率分布

3.1 概率分布案例

3.2 金融收益分布的建模

3.3 金融收益分布的尾部建模

第4章 统计估计模型

4.1 常用收益估计模型

4.2 回归分析

4.3 因子分析

4.4 主成分分析

4.5 自回归条件异方差模型

总结

第二部分 模拟和优化建模

第5章 模拟建模

5.1 蒙特卡洛模拟：一个简单案例

5.2 为什么使用模拟？

5.3 有多少种场景？

5.4 随机数字的产生

总结

第6章 优化建模

6.1 优化规划

6.2 优化问题中的重要类型

6.3 一个简单的优化问题规划案例：投资组合配置

6.4 优化算法

6.5 优化软件

6.6 一个软件实施的案例

第7章 不确定性下的优化

7.1 动态规划

7.2 随机规划

弗兰克·J.法博齐，注册金融分析师，注册会计师，耶鲁大学管理学院教授。法博齐教授著述颇丰，并在投资管理与金融计量经济学专题研究上颇有建树。他的许多早期作品侧重于固定收益证券和抵押贷款与资产支持证券及结构性产品投资组合管理。他提出了威廉姆斯一法博齐模型。该模型主要用于对短期利率及利率衍生工具的估值。法博齐教授撰写和编著了许多广为世人称赞的金融学著作，其中包括与弗兰科· 利亚尼合著的《资本市场：机构与工具》以及与弗兰科· 利亚尼和迈克尔·费里合著的《金融市场与机构》。

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