委托投资组合管理合同、绩效与资产价格研究 2025 chm pdf kindle rb azw3 下载 115盘

　　投资主体机构化、委托投资组合管理成为现代金融资产管理的主要形式。委托投资组合管理合同、绩效与资产价格的关系成为国际学术界研究的热点内容之一，《委托投资组合管理合同、绩效与资产价格研究》对此作了系统阐述。主要内容包括：①对委托投资组合管理的研究现状进行综述，分析了研究存在的问题；②研究VaR约束的委托投资组合管理合同；③基金绩效评价理论与方法；④我国开放式证券投资基金绩效评价的实证分析；⑤基金绩效与基金风险的关系研究；⑥基于委托代理理论的资产定价模型；⑦基于委托代理理论的资产定价模型的实证研究。

1 绪论

1．1 引言

1．2 国内外研究现状

2 VaR约束的委托投资组合管理激励契约研究

2．1 引言

2．2 风险度量方法VaR

2．3 条件数学期望

2．4 相关假设

2．5 不存在风险约束时管理者努力水平

2．6 存在VaR约束时管理者效用函数

2．7 VaR约束对线性契约激励的影响

2．8 本章小结

3 基金绩效评价

3．1 基金绩效评价方法

3．2 综合绩效评价模型

3．3 实证模型指标体系的设计

4 我国开放式证券投资基金绩效评价的实证分析

4．1 实证样本的选取和数据来源

4．2 投入产出指标计算结果与分析

4．3 基金绩效评价结果与分析

4．4 我国开放式证券投资基金绩效持续性的实证分析

5 基金业绩与基金风险的关系研究

5．1 引言

5．2 资产选择模型

5．3 业绩与风险关系

5．4 实证假设和数据

5．5 实证结果

5．6 本章小结

6 基于委托代理理论的资产定价模型

6．1 相关文献综述

6．2 模型假设

6．3 模型及其分析

6．4 与传统CAPM模型的比较

7 基于委托代理的资产定价模型实证研究

7．1 数据

7．2 方法

7．3 获取基准残差

7．4 构造投资组合

7．5 模型检验

7．6 本章小结

参考文献

　　盛积良，博士，教授，博士生导师。主要研究领域：金融工程与风险管理。在国际期刊Joumal of Business and Economics Statistics. Applied Econormic Economic Modelling等和国家自然科学基金委管理学部重要期刊《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《管理工程学报》等及重要国际学术会议如EAF（北美西部金融年会）发表学术论文30余篇，其中SSCI检索论文8篇。主持国家自然科学基金2项（其中1项结题后评估为优）、*人文社科基金1项、中国博士后基金及省级基金项目8项。出版学术专著1部，获江西省社会科学优秀成果奖二等奖1次。

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